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Crescita “a rischio controllato”

pittogramma Zerouno

Crescita “a rischio controllato”

07 Nov 2007

di Giampiero Carli Ballola

Un istituto storicamente votato al sostegno del credito alle imprese realizza una soluzione di risk management particolarmente avanzata. Per la conformità a Basilea 2, ma soprattutto per servire meglio i propri clienti.

Fondata nel 1913 come Istituto di Credito per la Cooperazione e diventata nel 1929 Banca Nazionale del Lavoro, Bnl è da oltre novant’anni un punto di riferimento nel nostro panorama finanziario. Oggi, con tre milioni di clienti (di cui circa 39 mila imprese) seguiti da quasi 900 punti vendita, tra sportelli e centri specializzati sui vari segmenti della clientela, Bnl è tra i maggiori gruppi bancari italiani a valenza internazionale. Trasformata nel 1992 in società per azioni dopo essere stata sino ad allora una istituzione di diritto pubblico controllata per l’80% dal ministero del Tesoro, nel 1998 Bnl è stata privatizzata e nel 2006, a seguito di un’Opa da parte di Bnp Paribas, è entrata a far parte del gruppo francese, che oggi ne controlla interamente il capitale ordinario.
Ricordiamo che Bnp Paribas è, con una capitalizzazione di circa 80 miliardi di euro, una delle maggiori realtà europee nei servizi bancari e finanziari ed è collocata da Standard & Poor’s tra le cinque banche più solide del mondo. Secondo gli analisti finanziari, l’ingresso di Bnl nel Gruppo crea sinergie in grado di rilanciare lo storico istituto di via Veneto sul mercato italiano non solo, come è ovvio, in quanto rappresentante in Italia di Bnp Paribas, ma come banca forte, allo stesso tempo, sia di un’offerta completa di prodotti e servizi per privati, imprese ed enti pubblici maturata su esperienze internazionali, sia di una radicata e consolidata relazione con la clientela che si avvale anche d’una capillare presenza sul territorio. Quest’ultima, in particolare, è oggetto di un piano di sviluppo che prevede per il 2009 l’apertura di 100 nuovi sportelli che andranno ad aggiungersi agli oltre 700, distribuiti in tutti i capoluoghi e regioni italiane. Infatti, anche in presenza di una rete di oltre 20 mila postazioni self-service e di servizi di phone ed e-banking, lo sportello resta il canale di elezione di un’attività che pone Bnl in posizione di leadership nei mutui e nei prestiti personali e nei servizi di credito alle imprese.
Una strategia che fa leva sul rapporto personalizzato con il cliente e assegna alla banca un ruolo responsabile nello sviluppo economico ma anche sociale del Paese (come, ed è solo un esempio, con la partnership in Telethon, il più importante progetto di solidarietà in Europa).
In questo quadro di rinnovamento si colloca il progetto del motore di calcolo del rating, che, come osserva Fabrizio Fiorentini (nella foto a sinistra), responsabile in Bnl dei motori di rischio creditizi, “nasce all’interno di un più ampio programma che ha visto la rivisitazione sia dei processi sia delle applicazioni relative all’erogazione ed al monitoraggio del credito”.
Lo scopo non era solo quello del raggiungimento della compliance a Basilea 2, ma, come fa notare Andrea Ricci (nella foto a destra), responsabile Modelli e Reporting della Direzione rischi, “dotarsi di uno strumento non solo di supporto decisionale ma utile alla operatività quotidiana”.
La scelta della piattaforma di Credit Risk management realizzata da Sas (vedi riquadro), è stata dovuta in primo luogo, prosegue Ricci, “alla versatilità della soluzione, che permette di gestire un numero elevato di modelli verticali su una piattaforma integrata”, e in secondo luogo alla disponibilità di una serie di applicazioni direttamente utilizzabili dall’utente che permettono a persone competenti in termini di valutazione del rischio ma non dotate di specifici skill informatici, di sviluppare in modo autonomo il modello di cui hanno bisogno.
Aiuta parecchio in questo processo, per così dire, “di emancipazione” degli utenti dai tempi e dalle priorità della funzione It, la sostanziale omogeneità tra l’ambiente di laboratorio e l’ambiente di produzione.
Questo consente un tempestivo aggiornamento dei modelli in uso e di validare e mettere rapidamente in produzione, nel giro di due settimane, un mese al massimo a seconda del numero di nuove variabili introdotte, ogni modello sviluppato.

L’architettura applicativa del motore di calcolo rating di Bnl (cliccare sull'immagine per visualizzarla correttamente)


Questa omogeneità è dovuta anche al fatto che nell’architettura implementata in Bnl (vedi figura) gli ambienti di laboratorio e di produzione accedono alle stesse basi dati, il che elimina ogni problema di qualità, aggiornamento e consistenza dei dati stessi. Questi ultimi non risiedono fisicamente sulla piattaforma del motore di calcolo del rating, ma su un Data warehouse, sviluppato su piattaforma Teradata, che Bnl ha realizzato a supporto delle attività operative ed analitiche a servizio dei commerciali e che ora, attraverso opportuni data mart, alimenta i modelli di calcolo del rischio.
Su quest’architettura Bnl sta sviluppando tutti i modelli di rischio necessari ad ottenere la compliance a Basilea 2 Advanced, ma l’importanza della soluzione ai fini dell’operatività quotidiana è ancora una volta ribadita da Ricci, che spiega: “Quest’applicazione supporta ogni giorno migliaia di operazioni, servendo le richieste di rating che provengono dai gestori corporate ogni volta che entra un nuovo cliente in una qualunque filiale d’Italia”. Per dare un’idea di cosa questo significhi, basta dire che gli utenti del sistema di credit risk management sono, sommando le aree Corporate, Retail e Mutui, circa duemila.
Avviato nel febbraio del 2006, il progetto è stato sviluppato principalmente con risorse It interne, avvalendosi però di interventi esterni, di Sas e Teradata, per le parti di rispettiva competenza. Nonostante la complessità dell’architettura, secondo quanto dichiarato dai responsabili Bnl, non si sono presentati particolari inconvenienti, se si eccettua qualche difficoltà iniziale nell’alimentazione dei dati e nell’istituire un corretto colloquio con il Data warehouse. Problemi comunque che sebbene abbiano ritardato un poco la messa in produzione, avvenuta nel febbraio 2007, esulano dalla logica della soluzione.
Un certo impegno ha richiesto lo sviluppo dei ‘driver motori’ (vedi ancora la figura) che si interfacciano con le applicazioni legacy e che Fiorentini chiama ‘la parte alta’ del sistema. Si tratta infatti di applicazioni che non solo smistano le richieste di valutazione del rischio e le relative risposte, ma identificano, caso per caso, i modelli di calcolo da applicare, rendendo trasparente il vero e proprio motore di rating ai suoi utenti.


SAS CREDIT RISK MANAGEMENT RISCHIO DI CREDITO SOTTO CONTROLLO
Sas Credit Risk Management è una soluzione, implementabile per moduli e progressivamente, che copre tutta la filiera della misura e gestione del rischio di credito. I suoi due componenti essenziali sono il Credit Scoring, per il calcolo del rating interno, e il Regulatory Capital, per il calcolo del requisito patrimoniale. A questi si aggiungono il Credit Portfolio Risk Management, per il calcolo del capitale economico mediante modelli di portafoglio, e il Credit Risk Dashboard, per la sintesi e rappresentazione dei risultati. Per quanto riguarda il rating interno, Sas Crms offre agli analisti un ambiente integrato per automatizzare i processi e facilitare la messa in esercizio dei modelli, assicurando la tracciabilità delle procedure e la riproducibilità dei risultati. Quanto al requisito patrimoniale, la soluzione incorpora un motore, parametrizzato e pronto all’uso, per il calcolo del capitale e delle componentielementari relative a tre diversi approcci (Standardized, IRB Foundation e IRB Advanced) di: Exposure at Default delle singole posizioni, Hair cuts, Mark-to-Market dei Collateral, Current Exposure, Risk Weighted Asset, Expected Loss. Sas Crms consente inoltre di elaborare le analisi di stress test e simulazioni, sia a livello di rating sia all’interno del Regulatory Capital, che le banche devono periodicamente effettuare, tramite funzionalità applicabili a richiesta e studiate per risultare di facile uso. Alla base della soluzione vi è poi una piattaforma di data integration cui è delegata la gestione dei dati e il tracciamento dei flussi di informazioni, per rendere documentabile quanto avviene all’interno del sistema, cioè della banca stessa.

Giampiero Carli Ballola
Giornalista

Giampiero Carli-Ballola, nato nel 1942 e giornalista specialista in tecnologia, collabora con ZeroUno dal 1988. Segue i processi di digitalizzazione del business con particolare attenzione ai data center e alle architetture infrastrutturali, alle applicazioni big data e analitiche, alle soluzioni per l’automazione delle industrie e ai sistemi di sicurezza.

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