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Banche dopo Basilea 3: il Risk Management “tempestivo” di nuova generazione

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Banche dopo Basilea 3: il Risk Management “tempestivo” di nuova generazione

Ospitato da Banco Popolare si è tenuto di recente il Convegno su “Risk Management e strumenti di controllo, quali strumenti per le Banche?”, occasione per un esame critico di come sta cambiando il risk management all’interno del mondo finanziario.

05 Set 2012

di Rinaldo Marcandalli

VERONA – Alla luce delle più recenti indicazioni regolatorie, al convegno tenutosi recentemente a Verona sul tema ‘Risk Management e strumenti di controllo, quali strumenti per le Banche?’ sono state valutate soluzioni di controllo per la finanza quantitativa che, in linea con il trend del dopo crisi, dovrebbero essere ‘più tempestive e robuste piuttosto che sofisticate’. Condivisa tra operatori (Sgs Banco Popolare e Eurizon Capital) e accademici (Università di Modena e Reggio Emilia e QFinLab, laboratorio di ingegneria finanziaria del Politecnico di Milano) l’urgenza di riallineare le competenze finanziarie (matematiche e statistiche oltre che software) alla dirompente domanda di Risk Management, che è anche opportunità occupazionale strategica da indirizzare.

Ad aprire i lavori è Ottavio Rigodanza, responsabile operations del Banco Popolare: “Controllare il Risk Taker (cioé il ‘correre rischi’) è cruciale per il Consiglio di amministrazione e gli Azionisti, dato che impatta direttamente il capitale. Aver investito in competenze e in sviluppi di soluzioni interne, rispetto alla più facile integrazione di soluzioni preconfezionate, si è tradotto per noi in affidabilità e riusciamo a trattare velocemente ‘montagne di dati’ con complessità algoritmica elevata [requisito soddisfatto dalla tecnologia QlikView grazie alla quale l’Istituto finanziario accede a report statistici in modo rapido e con un’interfaccia ‘a cruscotto’ molto intuitiva – ndr]”.

Che il tracking ‘tempestivo’ dei rischi sia requisito emergente, lo confermano gli accademici: Costanza Torricelli, docente di Risk Management all’Università di Modena, cita il recente lavoro del Bureau of Economic Research: “Il mondo reale richiede al Risk Management il tracking dei rischi in tempo reale, in un contesto di  elevati volumi da tracciare, il che pone limiti alla complessità dei modelli”. In sostanza una metodologia avanzata e raffinata serve meno di una robusta e tempestiva. Per il rischio di mercato, la volatilità va modellata a un livello determinabile in tempo reale. Ed è essenziale il legame tra rischio di mercato e fondamentali macroeconomici, per cui “alle figure professionali servirà una maggior capacità di lettura e revisione del quadro macroeconomico”, osserva Torricelli.

Il punto sui trend a valle della crisi finanziaria lo fa Emilio Barucci, che al Politecnico di Milano dirige il Quantitative Finance Lab (QFinLab), Progetto formativo e di ricerca sulla finanza quantitativa. “C’è un grosso impatto nel mercato del lavoro: dei tre settori in cui QFinLab si è specializzato (Risk management, Asset allocation, Valutazione di derivati e trading), permane per le ultime due una sovraofferta di skill da ricollocare da un mondo del portafoglio gestito in crisi, ma è esplosa la domanda nell’ambito del Risk Management, per i team di gestione del rischio in banche e società di consulenza”.

Barucci vede “emergere cambiamenti, alcuni ovvi, altri da leggere come punti di riferimento nuovi nel Risk Management: la difficoltà di mappare i rischi indotta dal cosiddetto rischio di modello, per esempio, cioé il rischio di affidare a innovazioni di ingegneria finanziaria in fase prototipale compiti di produzione industriale che sono oltre le loro capacità; anche il deficit di cultura del rischio nella gestione dei controlli di un servizio finanziario e nei processi decisionali, anche al livello più alto”.

In definitiva, dice Barucci, “è in corso una risegmentazione dei mercati finanziari: la domanda permarrà, polarizzandosi sulla gestione del rischio. Andrà rimodulata l’offerta su metodologie ‘più robuste che raffinate’, capaci di abilitare processi e relative decisioni tempestive. La strada è progettare e innovare offerte di integrazione finanziaria personalizzabili sul cliente, area con intatti margini per strumenti di finanza quantitativa e metodologie non dissimili da quelle in uso oggi”.

Rinaldo Marcandalli

Giornalista

Consulente aziendale e giornalista. 40+ anni di esperienza nello sviluppo software, laboratorio IBM e field, nelle telecomunicazioni prima e poi nelle applicazioni e nel governo del Dipartimento It. Esperienze sul campo in settori bancario, in particolare interbancario, assicurativo e pubblica amministrazione. Da 20+ anni segue prima da consulente e poi come giornalista l’evoluzione dei processi nei settori e da 10+ anni la loro trasformazione progressiva al digitale, specializzandosi nello studio della riorganizzazione agile, digitale e smart delle Aziende.

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